RCR - Regulatory Capital Reserve
RCR ist eine spezielle Variante der KLF Versicherungsstruktur, und wurde speziell für Zentrale Abwicklungsstellen (CCP) und Finanz Institute (FI) im allgemeinen entwickelt
Versicherungen geben Management und Aufsichtsbehörden zeitlichen Spielraum um nachhaltige Lösungen/regulatorische Maßnahmen umzusetzen
Im Gegensatz zu nicht-finanz Unternehmen sind CCP und FI gesetztlich verpflichtet Mindestreserven an Liquiden Mitteln und regulatorischen Kapital zu halten
Im Falle von Verwerfungen an den Finanzmärkten/Volatilitäts-Erruption kann abfließende Liquidität und stark ansteigende Nachfrage nach Sicherheiten die Liquiditäts Kennziffer belasten, und potentiell auch die Kapital Kennziffer
Basisversion des KLF erlaubt es CCP und FI die Liquiditätsratio kosteneffizient zu managen, selbst in einem angespannten Marktumfeld, genau wie nicht-finanz Unternehmen
RCR Variante erlaubt es CCP und FI zusätzlich die Kapital Kennziffer zu managen, unabhängig vom Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt
Am effizientesten funktionieren Liquiditäts-/Sicherheitenstandards (Initial und Nachschussmarge im Falle von CCP) und Kapital Kennziffer/anti-zyklische Puffer, wenn sie Regel basiert angewendet werden, siehe Studie der Federal Reserve Bank of Cleveland
Das bedeutet, nur vorhersehbare und quantifizierbare Risiken können angemessen adressiert werden
KLF und RCR decken alle Arten von Liquiditäts- und Kapitalengpässen ab, quantifizierbar und latent - in Echtzeit - 24/7/365
RCR Basisversion kann innerhalb bestehenden Regeln und Regulierung umgesetzt werden
CCP-Bank Nexus vor welchem die BIS warnt wird abgeschwächt, Gefahr übergreifender Verwerfungen der Finanzmärkte folgend endogenen oder exogenen Schock weitestgehend adressiert